Optionen Strategien Short Straddle

Im reinen Sinne ist die Short Straddle eine neutrale Strategie, da sie auf einem Markt, der sich seitwärts bewegt, maximalen Gewinn erzielt. Demgegenüber profitiert die lange Straddle von der Marktbewegung in beide Richtungen. Ein Wort auf Straddles als neutrale Strategien Obwohl sich lange und kurze Straddles in ihrer Reaktion auf die Marktbewegung unterscheiden, haben wir uns entschieden, sowohl als neutrale Strategien aufzuzählen. Jedoch, da eine 10 Bewegung in beide Richtungen die gleiche Auswirkung auf Profit hat, hat der Händler nicht notwendigerweise eine Präferenz, die Weise der Markt bewegt. In diesem Sinne ist der Händler neutral über die Marktrichtung - solange Bewegung auftritt. Kurze Straddle Die kurze Straddle, wie der Name schon sagt, ist das Gegenteil der langen Straddle. Durch die Festlegung dieser Position, müssten Sie ziemlich sicher sein, die Aktie nicht in beide Richtungen zu bewegen, weil das Risiko auf beiden Seiten, wenn youre falsch ist unbegrenzt. Glücklicherweise gibt es eine andere Position bekannt als die lange Schmetterling, der die gleichen Ziele mit viel weniger Risiko erfüllt. Unabhängig davon, können die Rentabilität und Risiken der kurzen Straddel zu bewerten, indem sie das gleiche grundlegende Beispiel wie die lange Straddel. Wie Sie sehen werden, sind die Graphen, die die Rentabilität dieser Position zeigen, Spiegelbilder von einander. Heres, was der Handel aussehen könnte auf dem gleichen Markt verkaufen die Optionen an der Ausschreibung. Option Kauf Beispiel Die 1.400 Sie verkaufen die Straddle für wird Ihr maximaler Gewinn. Wie zuvor ist die Position für große Bewegungen in beiden Richtungen empfindlich. Wie die lange Straddle, hat die Position eine up - und eine Downside Breakeven Punkt wie folgt berechnet: Upside Breakeven: Straddle Strike Verkaufspreis Straddle Downside Breakeven: Straddle Strike - Verkaufspreis von Straddle In Anbetracht dessen wird die Position einen Gewinn zeigen, solange Bleibt der Bestand zwischen 66 und 94. Über oder unter diesen Preisen wird die Position beginnen, unbegrenzte Verluste in beiden Richtungen zu zeigen. Die oben genannten Gewinne / Verluste haben keinen Einfluss auf Provisionen, Zinsen oder steuerliche Erwägungen. Haben Sie nicht gefunden, was Sie brauchen? Brokerage Produkte: Nicht FDIC Versicherter middot Keine Bankgarantie middot Kann Wert verlieren OptionenXpress, Inc. macht keine Anlageempfehlungen und bietet keine finanziellen, steuerlichen oder rechtlichen Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur zu Bildungs - und Informationszwecken bereitgestellt. Alle angezeigten Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sollen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darstellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern erhältlich oder angeboten werden. Online-Handel hat ein eigenes Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung, des Volumens und anderer Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und Risikohinweise für Futures und Optionen auf unserer Website, bevor Sie ein Konto beantragen, auch unter der Telefonnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455 erhältlich. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Bein Optionen Strategien werden mehrere Provisionen beinhalten. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress) angeboten. Kaution und Darlehen Produkte und Dienstleistungen werden von der Charles Schwab Bank, Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Copy 2016 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Short Straddle Die Strategie Eine kurze Straddle gibt Ihnen die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis A zu verkaufen und die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis A zu kaufen, wenn die Optionen zugeordnet sind. Durch den Verkauf von zwei Optionen, erhöhen Sie deutlich das Einkommen, das Sie aus dem Verkauf einer Put oder einen Anruf alleine erreicht hätte. Aber das kommt auf Kosten. Sie haben unbegrenztes Risiko auf der Oberseite und erhebliches Abwärtsrisiko. Fortgeschrittene Händler könnten diese Strategie ausführen, um einen möglichen Rückgang der impliziten Volatilität zu nutzen. Wenn die implizite Volatilität aus keinem offensichtlichen Grund ungewöhnlich hoch ist, können Anruf und Put überbewertet werden. Nach dem Verkauf geht es darum, auf Volatilität zu warten und die Position mit Gewinn zu schließen. Optionen Guys Tipp Auch wenn yoursquore bereit, ein hohes Risiko zu akzeptieren, möchten Sie vielleicht eine kurze erwürgen, da seine Sweet Spot ist breiter als eine kurze Straddlersquos. Verkaufen, Verkaufspreis A Verkaufen Sie einen Put, Ausübungspreis A Im Allgemeinen wird der Aktienkurs im Streik A HINWEIS: Beide Optionen haben den gleichen Ablaufmonat. Wer sollte es ausführen HINWEIS: Diese Strategie ist nur für die am weitesten fortgeschrittenen Händler und nicht für schwache Nerven geeignet. Short Straddles sind vor allem für Markt-Profis, die ihr Konto in Vollzeit zu sehen. Mit anderen Worten, das ist kein Handel, den Sie vom Golfplatz aus verwalten. Wann es ausgeführt wird Yoursquore erwartet minimale Bewegung auf dem Vorrat. (In der Tat sollten Sie verdammt sicher sein, dass die Aktie wird in der Nähe Streik A bleiben.) Break-even bei Verfall Es gibt zwei Break-even Punkte: Strike A minus der Netto-Kredit erhalten. Streik A plus der Netto-Gutschrift erhalten. Die Sweet Spot Sie wollen die Aktie genau am Streik A am Verfall, so dass die Optionen verfallen wertlos. Allerdings ist es extrem schwierig vorherzusagen. Viel Glück damit. Maximale potenzielle Profit Potenzial Gewinn beschränkt sich auf die Netto-Gutschrift für den Verkauf des Anrufs und der Put. Maximale potenzielle Verluste Wenn die Aktie steigt, könnten Ihre Verluste theoretisch unbegrenzt sein. Wenn die Aktie sinkt, können Ihre Verluste erheblich sein, aber begrenzt auf den Ausübungspreis minus Nettokredit für den Verkauf der Straddle erhalten. TradeKing Margin Anforderung Margin Anforderung ist die kurze Call-oder Short-Put-Anforderung (was auch immer groß ist), plus die Prämie von der anderen Seite erhalten. ANMERKUNG: Der Nettokredit, der von der Gründung der Kurzstrecke erhalten wird, kann auf die ursprüngliche Margin-Anforderung angewendet werden. Nachdem diese Position etabliert ist, kann eine laufende Instandhaltungsspanne erforderlich sein. Das bedeutet, je nachdem, wie die zugrunde liegenden führt, eine Erhöhung (oder Abnahme) in der erforderlichen Marge möglich ist. Denken Sie daran, diese Anforderung unterliegt Änderungen und ist auf einer pro-Einheit. Also donrsquot vergessen zu multiplizieren, indem die Gesamtzahl der Einheiten, wenn yoursquore tut die Mathematik. Wie die Zeit vergeht Für diese Strategie ist Zeitverfall dein bester Freund. Es funktioniert doppelt zu Ihren Gunsten, Erodieren der Preis für beide Optionen, die Sie verkauft. Das heißt, wenn Sie Ihre Position vor dem Verfall zu schließen, wird es weniger teuer, um es zurück zu kaufen. Implizite Volatilität Nachdem die Strategie etabliert ist, möchten Sie implizite Volatilität verringern. Eine Erhöhung der impliziten Volatilität ist gefährlich, da sie doppelt gegen Sie arbeitet, indem sie den Preis für beide Optionen erhöht, die Sie verkauft haben. Das bedeutet, wenn Sie Ihre Position vor dem Verfall schließen möchten, wird es teurer sein, diese Optionen zurückzukaufen. Eine Erhöhung der impliziten Volatilität deutet auch auf eine erhöhte Möglichkeit einer Kursschwankung hin, während der Aktienkurs im Streik A stabil bleiben soll. Überprüfen Sie Ihre Strategie mit TradeKing-Tools Verwenden Sie den Profit-Loss-Calculator, um Break-Even-Punkte zu ermitteln, bewerten Sie, wie Ihre Strategie Könnte sich ändern, wie Expiration Ansätze, und analysieren Sie die Option Griechen. Untersuchen Sie die stockrsquos Volatility Charts. Wenn Ihr Unternehmen dies als Volatilitätsstrategie tut, möchten Sie die implizite Volatilität im Vergleich zur historischen Volatilität außergewöhnlich hoch sehen. Donrsquot haben ein TradeKing-Konto Öffnen Sie ein heute Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Bedingung Erweiterte Option Plays Top Five Dinge Aktienoption Trader sollten über Volatilität wissen Optionen beinhalten Risiko und sind Nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit den Handelsoptionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing stellt selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen zur Verfügung und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Copax 2016 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC.